python多进程和VNPY多进程参数优化举例分析-创新互联
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首先，由于GIL(全局解释锁)的问题，全局对象只能一个进程调用，python多线程并不能充分利用多核处理器，比如有时候用pandas跑大型数据分析，发现只有一核在累死累活。如果想要充分地使用多核CPU的资源，在python中大部分情况需要使用多进程。multiprocessing可以给每个进程赋予单独的Python解释器，这样就规避了全局解释锁所带来的问题。可以理解为多核CPU分配好一个工作任务，这个工作任务包括工作方法和工作内容。
其实python多线程很简单，相对于其他语言来说。其实简单就是针对需要多线程的方法func(a)，a是参数。相当于工作内容；使用Multiprocessing.Process(target = func, args =(a,)),创建一个Prcoess对象，也就是工作任务，再启动这个对象，这样一个多进程任务就完成了。等CPU分配一个独立核去干活，func(a)就开动了。这里唯一要注意args是默认输入元祖参数。
P = Multiprocessing.Process(target = func, args =(a,)) P.start()
Multiprocessing提供了更简洁的pool做为进程池，其实叫任务池更为恰当。把需要干的工作任务打包好，放在这个池子里面，这样空闲下来的核心就捡pool的任务干活。
常见的pool的使用如下，其中prcesses = 4 是定义任务池大小，不一定要小于或者等于cpu核心数量，可以大于cpu核心数量，不过这样就有几个任务空挂着还占用内存。
然后使用pool方法apply_async(task, args=(x,))，把打包好的任务插入池中。apply_asyncs是异步的带返回值。如果用apply也可以正常，但是会没有返回值，此处不仔细研究了。
之后close()是把这个任务池关闭，不再接受新的任务；但是还有一些已有任务在跑，所以用pool.join()，吊着主程序，直到所有任务完成才进入下一步。
if __name__ == '__main__': Multiprocessing.pool = Pool(processes=4) for x in range(10): pool.apply_async(task, args=(x,)) pool.close() pool.join()
下面看看VNPY多进程优化方法。其实很好理解了，runParallelOptimization是类BacktestingEngine的一个方法。
传入参数strategyClass就是这个策略类，setting是要优化参数范围，后面通过optimizationSetting.generateSetting()生成策略参数队列，做为任务内容；optimizationSetting.optimizeTarget是后面返回值。至于回测品种，回测时间段，交易费用什么，在BacktestingEngine创建时候维护了。
然后创建任务池pool，大小刚好是cpu核数，这个也是比较稳妥设置。
之后做一个l队列来放返回值。
然后打包策略类，回测参数，策略参数做为任务内容，和任务方法optimize一起组合为一个工作任务。然后插入任务池给cpu核心去跑。这个时候在系统监视器可以看到于核心数相同的python虚拟环境运作。
然后就是对返回值排序。后面详细说说。
df = engine.runParallelOptimization(AtrRsiStrategy, setting) def runParallelOptimization(self, strategyClass, optimizationSetting): """并行优化参数""" # 获取优化设置 settingList = optimizationSetting.generateSetting() targetName = optimizationSetting.optimizeTarget # 检查参数设置问题 if not settingList or not targetName: self.output(u'优化设置有问题，请检查') # 多进程优化，启动一个对应CPU核心数量的进程池 pool = multiprocessing.Pool(multiprocessing.cpu_count()) l = [] for setting in settingList: l.append(pool.apply_async(optimize, (strategyClass, setting, targetName, self.mode, self.startDate, self.initDays, self.endDate, self.slippage, self.rate, self.size, self.priceTick, self.dbName, self.symbol))) pool.close() pool.join() # 显示结果 resultList = [res.get() for res in l] resultList.sort(reverse=True, key=lambda result:result[1]) return resultList
像现在双核四线程就有四个python环境在跑任务。
这里会发现是用静态方法optimize，如果直接调用BacktestingEngine的回测方法更简洁，为什么没有呢，这个是python2.7的Multiprocessing的一个局限，只能打包静态方法做为工作方法，如果打包类中的方法，会提示错误。
cPickle.PicklingError: Can't pickle
如果VNPY2.0基于python3.6版本，应该就会更简化一些。
下面看看静态方法optimize，其实没什么好说，就是新建一个回测引擎BacktestingEngine对象，按照参数跑一遍回测，返回一个元祖，包含了这次回测的参数，针对回测目标的值，和一个包含回测结果的字典，这个字典包括什么年化收入，sharpe等一堆回测结果。
然后所有的回测结果元祖组成一个回测结果队列，这个结果队列按照targetValue反向排序，大放在第一位。
因为太多了，一般我都是输出到excel里面，之前说过怎么实现。
#---------------------------------------------------------------------- def optimize(strategyClass, setting, targetName, mode, startDate, initDays, endDate, slippage, rate, size, priceTick, dbName, symbol): """多进程优化时跑在每个进程中运行的函数""" engine = BacktestingEngine() engine.setBacktestingMode(mode) engine.setStartDate(startDate, initDays) engine.setEndDate(endDate) engine.setSlippage(slippage) engine.setRate(rate) engine.setSize(size) engine.setPriceTick(priceTick) engine.setDatabase(dbName, symbol) engine.initStrategy(strategyClass, setting) engine.runBacktesting() engine.calculateDailyResult() d, result = engine.calculateDailyStatistics() try: targetValue = result[targetName] except KeyError: targetValue = 0 return (str(setting), targetValue, result)
其实python的多进程库Multiprocessing不算复杂，但是用在回测上效果很好；现在有了遗传算法，进行策略优化更加方便了。
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